PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFOIX с FAFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFOIX с FAFRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFOIX (Calvert Floating-Rate Advantage Fund) and FAFRX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, CFOIX returned 4.30%/yr vs 5.83%/yr for FAFRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOIX charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for FAFRX.

Доходность

Сравнение доходности CFOIX и FAFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFOIX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FAFRX с доходностью 1.07%.

CFOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.05%
3 года*
6.66%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—

FAFRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.22%
3 года*
7.39%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFOIX и FAFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		-0.04%3.48%8.92%12.09%-4.21%4.37%0.62%9.36%-2.14%
FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A		1.07%4.41%8.25%14.10%-1.75%8.41%-4.37%3.17%-0.30%

Correlation

The correlation between CFOIX and FAFRX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

0.58

The correlation between CFOIX and FAFRX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Floating-Rate Advantage Fund

Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A

Часто сравнивают с CFOIX:
CFOIX с EIFAXCFOIX с PLFLXCFOIX с JPHSXCFOIX с XPTFXCFOIX с CGJIXCFOIX с FRACFOIX с PAFRX
Часто сравнивают с FAFRX:
FAFRX с LSYAXFAFRX с SCYBFAFRX с BSTZFAFRX с DFRTXFAFRX с KNGFAFRX с WTPIFAFRX с SFHIX

Доходность на риск

CFOIX vs. FAFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFOIX
Ранг доходности на риск CFOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FAFRX
Ранг доходности на риск FAFRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFRX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFRX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFOIX c FAFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOIXFAFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.12

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.12

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.31

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.83

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

5.44

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFOIX vs. FAFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFOIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа FAFRX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFOIX и FAFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOIXFAFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

1.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.13

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CFOIX и FAFRX

Максимальная просадка CFOIX за все время составила -22.38%, что меньше максимальной просадки FAFRX в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOIX и FAFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOIXFAFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.38%

-25.94%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-1.78%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.18%

-2.86%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.93%

-6.28%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-1.57%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.59%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CFOIX и FAFRX

Текущая волатильность для Calvert Floating-Rate Advantage Fund (CFOIX) составляет 0.39%, в то время как у Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что CFOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOIXFAFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.78%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.15%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

2.91%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

3.31%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.75%

3.84%

+0.91%

Сравнение комиссий CFOIX и FAFRX

CFOIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии FAFRX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFOIX и FAFRX

Дивидендная доходность CFOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности FAFRX в 7.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOIX
Calvert Floating-Rate Advantage Fund		5.89%6.88%8.62%7.42%5.02%3.96%4.23%5.05%4.20%0.00%0.00%0.00%
FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A		7.61%7.76%9.17%7.43%5.59%3.47%4.52%5.38%4.92%3.55%4.33%4.84%

Часто задаваемые вопросы

CFOIX and FAFRX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAFRX has higher volatility (0.78%) compared to CFOIX (0.39%). In terms of maximum drawdown, CFOIX dropped -22.38% vs FAFRX's -25.94%.

CFOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFOIX и FAFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор