Сравнение CSIEX с ACIHX
CSIEX (Calvert Equity Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, CSIEX returned 5.62%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIEX charges 0.91%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности CSIEX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIEX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у ACIHX с доходностью 7.24%.
CSIEX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -8.83%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 11.49%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSIEX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.67% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | 3.64% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between CSIEX and ACIHX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between CSIEX and ACIHX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIEX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
CSIEX
ACIHX
Сравнение CSIEX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSIEX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.58 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.29 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSIEX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.64 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.00 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CSIEX и ACIHX
Максимальная просадка CSIEX за все время составила -50.81%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIEX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIEX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -24.00% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -16.40% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -24.00% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -2.07% | -9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -4.89% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 4.87% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIEX и ACIHX
Calvert Equity Fund (CSIEX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 3.95% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIEX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.93% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.02% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 15.80% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 21.06% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 21.06% | -3.90% |
Сравнение комиссий CSIEX и ACIHX
CSIEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIEX и ACIHX
Дивидендная доходность CSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.42%, что больше доходности ACIHX в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.42% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CSIEX and ACIHX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to ACIHX (3.93%). In terms of maximum drawdown, CSIEX dropped -50.81% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIEX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор