Сравнение CSIBX с VFSTX
CSIBX (Calvert Bond Fund) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both mutual funds - CSIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Calvert Research and Management, while VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, CSIBX returned 2.04%/yr vs 2.48%/yr for VFSTX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSIBX charges 0.73%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.
Доходность
Сравнение доходности CSIBX и VFSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSIBX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции CSIBX уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.48% соответственно.
CSIBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- -0.04%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 2.04%
VFSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам CSIBX и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | -0.04% | 7.93% | 2.45% | 6.55% | -12.85% | 0.11% | 7.39% | 8.44% | -0.16% | 4.19% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.78% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CSIBX and VFSTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.73 |
The correlation between CSIBX and VFSTX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSIBX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
CSIBX
VFSTX
Сравнение CSIBX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Bond Fund (CSIBX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSIBX | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.47 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 9.47 | -5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSIBX и VFSTX
Максимальная просадка CSIBX за все время составила -17.57%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSIBX и VFSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSIBX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.57% | -9.35% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.71% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -1.71% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -9.35% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.57% | -9.35% | -8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.29% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -1.12% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 0.44% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSIBX и VFSTX
Calvert Bond Fund (CSIBX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CSIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSIBX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.65% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 1.74% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.26% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 2.99% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 2.48% | +2.08% |
Сравнение комиссий CSIBX и VFSTX
CSIBX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSIBX и VFSTX
Дивидендная доходность CSIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности VFSTX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIBX Calvert Bond Fund | 4.31% | 4.35% | 4.18% | 3.28% | 2.34% | 3.12% | 3.39% | 3.43% | 2.49% | 2.22% | 2.58% | 2.45% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.63% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
CSIBX and VFSTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIBX has higher volatility (1.06%) compared to VFSTX (0.65%). In terms of maximum drawdown, CSIBX dropped -17.57% vs VFSTX's -9.35%.
VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSIBX и VFSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор