PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSHI с RPHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSHI с RPHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSHI (Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF) and RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) are both funds - CSHI is a Ultrashort Bond fund tracking the NONE, while RPHIX is a High Yield Bonds fund managed by RiverPark Funds. Over the past 3 years, CSHI returned 5.45%/yr vs 5.65%/yr for RPHIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CSHI charges 0.38%/yr vs 0.89%/yr for RPHIX.

Доходность

Сравнение доходности CSHI и RPHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSHI показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у RPHIX с доходностью 1.76%.

CSHI

1 день
0.02%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.25%
3 года*
5.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.39%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSHI и RPHIX

2026 (YTD)2025202420232022
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		2.26%5.05%5.66%6.21%1.46%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		1.76%4.76%6.71%5.87%1.76%

Correlation

The correlation between CSHI and RPHIX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF

RiverPark Short Term High Yield Fund

Часто сравнивают с CSHI:
CSHI с SGOVCSHI с BOXXCSHI с BUCKCSHI с HIGHCSHI с BNDICSHI с THTACSHI с PULS
Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с LSYAXRPHIX с TRBUXRPHIX с LSCIXRPHIX с VTIPRPHIX с FTECRPHIX с SPY

Доходность на риск

CSHI vs. RPHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSHI
Ранг доходности на риск CSHI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSHI c RPHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSHIRPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.16
5.17

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.83
10.99

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.75

3.74

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.16

43.68

-14.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

154.18

122.56

+31.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSHI vs. RPHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSHI на текущий момент составляет 6.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPHIX равному 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSHI и RPHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSHIRPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.16

5.17

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.18

2.96

+1.23

Просадки

Сравнение просадок CSHI и RPHIX

Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки RPHIX в -3.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и RPHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSHIRPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-3.16%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.10%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.69%

-0.72%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.09%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CSHI и RPHIX

Текущая волатильность для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) составляет 0.11%, в то время как у RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) волатильность равна 0.24%. Это указывает на то, что CSHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSHIRPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.24%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

0.59%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86%

0.88%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

1.26%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

1.20%

+0.12%

Сравнение комиссий CSHI и RPHIX

CSHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RPHIX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSHI и RPHIX

Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности RPHIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSHI
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF		4.90%5.11%5.72%6.15%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.08%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Часто задаваемые вопросы

CSHI and RPHIX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPHIX has higher volatility (0.24%) compared to CSHI (0.11%). In terms of maximum drawdown, CSHI dropped -1.69% vs RPHIX's -3.16%.

CSHI currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs 5.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSHI и RPHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор