PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHIX с RSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHIX с RSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) and RSIIX (RiverPark Strategic Income Fund) are both High Yield Bonds funds from RiverPark Funds. Over the past 10 years, RPHIX returned 3.54%/yr vs 5.27%/yr for RSIIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RPHIX charges 0.89%/yr vs 1.18%/yr for RSIIX.

Доходность

Сравнение доходности RPHIX и RSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPHIX показывает доходность 1.76%, а RSIIX немного выше – 1.81%. За последние 10 лет акции RPHIX уступали акциям RSIIX по среднегодовой доходности: 3.54% против 5.27% соответственно.

RPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.39%
3 года*
5.65%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.54%

RSIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.34%
1 год
5.83%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.14%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHIX и RSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		1.76%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		1.81%6.04%8.44%9.59%-3.31%11.60%3.42%3.50%1.36%4.84%

Correlation

The correlation between RPHIX and RSIIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Short Term High Yield Fund

RiverPark Strategic Income Fund

Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с LSYAXRPHIX с TRBUXRPHIX с CSHIRPHIX с LSCIXRPHIX с VTIPRPHIX с FTEC
Часто сравнивают с RSIIX:
RSIIX с CBLDXRSIIX с PRWCXRSIIX с QQQRSIIX с RCTIXRSIIX с PMFYXRSIIX с OSTIXRSIIX с RCRIX

Доходность на риск

RPHIX vs. RSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RSIIX
Ранг доходности на риск RSIIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSIIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSIIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHIX c RSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHIXRSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
1.94

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.99
2.55

+8.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.74

1.62

+2.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.68

3.34

+40.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.56

22.60

+99.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHIX vs. RSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHIX на текущий момент составляет 5.17, что выше коэффициента Шарпа RSIIX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHIX и RSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHIXRSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

1.94

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.68

2.05

+1.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.96

1.84

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.96

1.68

+1.28

Просадки

Сравнение просадок RPHIX и RSIIX

Максимальная просадка RPHIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки RSIIX в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHIX и RSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHIXRSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.16%

-15.55%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.79%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.72%

-1.79%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.92%

-5.61%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.16%

-15.55%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-1.16%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.26%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHIX и RSIIX

Текущая волатильность для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) составляет 0.24%, в то время как у RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что RPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHIXRSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.54%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

2.83%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

3.08%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.26%

2.52%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.20%

2.88%

-1.68%

Сравнение комиссий RPHIX и RSIIX

RPHIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RSIIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHIX и RSIIX

Дивидендная доходность RPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности RSIIX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.08%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%
RSIIX
RiverPark Strategic Income Fund		7.41%7.75%7.67%7.61%6.58%5.12%5.77%4.84%4.59%4.98%5.10%6.57%

Часто задаваемые вопросы

RPHIX and RSIIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSIIX has higher volatility (0.54%) compared to RPHIX (0.24%). In terms of maximum drawdown, RPHIX dropped -3.16% vs RSIIX's -15.55%.

RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHIX и RSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор