RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в RiverPark Short Term High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) показал доход в 1.02% с начала года и 4.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RPHIX составила 3.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 90% месяцев были с положительной доходностью, а 10% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 42 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении RPHIX закрывался с повышением в 24% случаев. Лучший день был 6 дек. 2021 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 7 дек. 2021 г. с доходностью -0.9%.

RiverPark Short Term High Yield Fund: годовая альфа составляет 3.19%, бета — 0.02, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.

• Этот фонд участвовал в 8.82% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия RPHIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RPHIX имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность RiverPark Short Term High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RiverPark Short Term High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RiverPark Short Term High Yield Fund показал максимальную просадку в 3.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.