Сравнение CSHI с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
CSHI и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CSHI и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSHI и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.81% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CSHI показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 0.81%.
CSHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSHI и BILS
CSHI берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Доходность на риск
CSHI vs. BILS — Ранг доходности на риск
CSHI
BILS
Сравнение CSHI c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSHI | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 16.34 | -13.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 74.88 | -70.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 26.61 | -24.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 132.30 | -129.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.78 | 1,115.69 | -1,086.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSHI | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 16.34 | -13.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.09 | 9.66 | -5.56 |
Корреляция
Корреляция между CSHI и BILS составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSHI и BILS
Дивидендная доходность CSHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности BILS в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок CSHI и BILS
Максимальная просадка CSHI за все время составила -1.69%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSHI и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSHI | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -0.41% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -0.03% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.00% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSHI и BILS
Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CSHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSHI | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.05% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 0.15% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 0.24% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.31% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 0.30% | +1.05% |