PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSGIX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSGIX с CVGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX).

CSGIX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CSGIX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSGIX и CVGRX

2026 (YTD)2025202420232022
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		5.85%15.11%10.21%13.62%-20.14%
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-25.70%

Доходность по периодам

С начала года, CSGIX показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -10.05%.

CSGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-11.15%
С начала года
5.85%
6 месяцев
-2.51%
1 год
26.81%
3 года*
13.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos International Small Cap Growth Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CSGIX:
CSGIX с ACINXCSGIX с DISMXCSGIX с IEGAXCSGIX с ALOIXCSGIX с MIDLXCSGIX с CTSIXCSGIX с DFVQX
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT

Сравнение комиссий CSGIX и CVGRX

CSGIX берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии CVGRX в 1.28%.

CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
CVGRX
Calamos Growth Fund

Доходность на риск

CSGIX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSGIX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSGIXCVGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.74

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.23

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.06

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

3.97

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSGIX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSGIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSGIX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSGIXCVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.74

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между CSGIX и CVGRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSGIX и CVGRX

Дивидендная доходность CSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund		1.16%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%

Просадки

Сравнение просадок CSGIX и CVGRX

Максимальная просадка CSGIX за все время составила -26.50%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSGIX и CVGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSGIXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.50%

-61.65%

+35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.00%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-12.48%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-11.55%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

4.25%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CSGIX и CVGRX

Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Calamos Growth Fund (CVGRX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSGIXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.78%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.33%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

22.72%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

21.87%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

21.54%

-4.44%