Сравнение CSEX с ARCX
CSEX (Tradr 2X Long CLS Daily ETF) and ARCX (Tradr 2X Long ACHR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CSEX и ARCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSEX показывает доходность -27.02%, что значительно выше, чем у ARCX с доходностью -73.88%.
CSEX
- 1 день
- -18.62%
- 1 месяц
- -39.26%
- 6 месяцев
- -33.30%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCX
- 1 день
- -12.52%
- 1 месяц
- -34.86%
- 6 месяцев
- -80.87%
- С начала года
- -73.88%
- 1 год
- -92.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSEX и ARCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | -27.02% | -19.20% |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | -73.88% | -30.20% |
Correlation
The correlation between CSEX and ARCX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEX vs. ARCX — Ранг доходности на риск
CSEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARCX
Сравнение CSEX c ARCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long CLS Daily ETF (CSEX) и Tradr 2X Long ACHR Daily ETF (ARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEX | ARCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEX и ARCX
Максимальная просадка CSEX за все время составила -62.09%, что меньше максимальной просадки ARCX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEX и ARCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -94.06% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.09% | -94.06% | +31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.35% | -67.07% | +36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEX и ARCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEX | ARCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 155.30% | 138.07% | +17.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.30% | 140.48% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.30% | 140.48% | +14.82% |
Сравнение комиссий CSEX и ARCX
И CSEX, и ARCX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEX и ARCX
Ни CSEX, ни ARCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CSEX and ARCX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSEX and ARCX have the same expense ratio: 1.30% per year.
CSEX and ARCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CSEX и ARCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор