Сравнение CSEN с XES
CSEN (Cohen & Steers Future of Energy Active ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds. CSEN is actively managed, while XES is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEN charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности CSEN и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSEN
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.61%
- 6 месяцев
- 21.54%
- С начала года
- 36.80%
- 1 год
- 78.38%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- -3.95%
Сравнение доходности по годам CSEN и XES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | -2.11% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | -9.62% |
Correlation
The correlation between CSEN and XES is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEN vs. XES — Ранг доходности на риск
CSEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XES
Сравнение CSEN c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Future of Energy Active ETF (CSEN) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEN | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEN и XES
Максимальная просадка CSEN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEN и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEN | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.10% | -95.65% | +90.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -73.58% | +71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -54.46% | +51.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEN и XES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEN | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 30.68% | -15.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 38.75% | -23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 44.84% | -29.77% |
Сравнение комиссий CSEN и XES
CSEN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEN и XES
Дивидендная доходность CSEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XES в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
CSEN and XES have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for CSEN.
XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.33% for CSEN.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.80% for CSEN and 0.35% for XES.
Подберите оптимальное распределение для CSEN и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор