Сравнение CSEN с XLE
CSEN (Cohen & Steers Future of Energy Active ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds. CSEN is actively managed, while XLE is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSEN charges 0.80%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности CSEN и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSEN
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам CSEN и XLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | -2.11% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | -0.21% |
Correlation
The correlation between CSEN and XLE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSEN vs. XLE — Ранг доходности на риск
CSEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение CSEN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Future of Energy Active ETF (CSEN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSEN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSEN и XLE
Максимальная просадка CSEN за все время составила -5.10%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEN и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSEN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.10% | -71.26% | +66.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -8.20% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -17.95% | +15.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEN и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSEN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 20.96% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 25.87% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 29.58% | -14.51% |
Сравнение комиссий CSEN и XLE
CSEN берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEN и XLE
Дивидендная доходность CSEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEN Cohen & Steers Future of Energy Active ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CSEN and XLE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.80% for CSEN.
XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.33% for CSEN.
They also come from different issuers: Cohen & Steers and State Street. Their fees differ too: 0.80% for CSEN and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для CSEN и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор