PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с VGRNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSEIX с VGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX).

CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и VGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSEIX и VGRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		2.42%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		-3.59%22.02%-2.40%6.35%-22.47%5.63%-6.90%21.50%-9.54%26.55%

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у VGRNX с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции VGRNX по среднегодовой доходности: 6.15% против 2.44% соответственно.

CSEIX

1 день
0.98%
1 месяц
-6.73%
С начала года
2.42%
6 месяцев
0.76%
1 год
2.92%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.15%

VGRNX

1 день
1.99%
1 месяц
-11.38%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-2.85%
1 год
13.92%
3 года*
7.61%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с TRBCXCSEIX с SCHDCSEIX с FSPGX
Часто сравнивают с VGRNX:
VGRNX с VSGXVGRNX с JEPIVGRNX с VNQIVGRNX с VOOVGRNX с DFGEXVGRNX с ARIIXVGRNX с GREIX

Сравнение комиссий CSEIX и VGRNX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGRNX в 0.11%.

CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

CSEIX vs. VGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGRNX
Ранг доходности на риск VGRNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRNX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c VGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXVGRNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.20

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.62

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.96

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

4.29

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. VGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VGRNX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и VGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXVGRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.20

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.05

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.17

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между CSEIX и VGRNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и VGRNX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VGRNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.05%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
VGRNX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares		4.88%4.71%5.21%3.76%0.58%6.50%0.94%7.81%4.64%3.87%5.19%2.86%

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и VGRNX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки VGRNX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и VGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSEIXVGRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-38.77%

-33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-14.35%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-35.59%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-38.77%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-12.65%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-10.74%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.23%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и VGRNX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSEIXVGRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.62%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

8.54%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

12.33%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

13.80%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

14.69%

+6.24%