PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSEIX с JIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSEIX с JIREX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CSEIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.) and JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSEIX returned 6.87%/yr vs 5.38%/yr for JIREX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSEIX charges 1.10%/yr vs 0.85%/yr for JIREX.

Доходность

Сравнение доходности CSEIX и JIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSEIX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у JIREX с доходностью 9.69%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции JIREX по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.38% соответственно.

CSEIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.45%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.76%
1 год
11.23%
3 года*
10.57%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.87%

JIREX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.11%
С начала года
9.69%
6 месяцев
6.28%
1 год
10.32%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSEIX и JIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		10.50%4.01%6.50%12.81%-26.47%41.29%-1.99%31.50%-4.52%7.79%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		9.69%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%

Correlation

The correlation between CSEIX and JIREX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.97

Over the past year, the correlation between CSEIX and JIREX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.97, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.

JHancock Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с CSEIX:
CSEIX с VNQCSEIX с BRK-BCSEIX с VOOCSEIX с PIMIXCSEIX с SCHDCSEIX с TRBCXCSEIX с ICF
Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с RNWGXJIREX с VEIPXJIREX с FIRIXJIREX с BREFXJIREX с VTJIREX с JAAAX

Доходность на риск

CSEIX vs. JIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSEIX
Ранг доходности на риск CSEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSEIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSEIX c JIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSEIXJIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.96

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.43

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.81

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

5.84

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSEIX vs. JIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSEIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIREX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSEIX и JIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSEIXJIREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.23

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CSEIX и JIREX

Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, примерно равная максимальной просадке JIREX в -73.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и JIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSEIXJIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.58%

-73.35%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-7.36%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-20.46%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.25%

-34.41%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.75%

-41.23%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.33%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-14.82%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.85%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CSEIX и JIREX

Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) составляет 3.79%, в то время как у JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSEIXJIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.01%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.01%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.84%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

19.18%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

21.04%

-0.10%

Сравнение комиссий CSEIX и JIREX

CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JIREX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSEIX и JIREX

Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, тогда как JIREX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSEIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc.		3.46%3.75%2.72%2.89%7.91%4.37%5.48%7.83%3.51%2.39%5.87%23.00%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Часто задаваемые вопросы

CSEIX and JIREX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIREX has higher volatility (4.01%) compared to CSEIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSEIX dropped -72.58% vs JIREX's -73.35%.

JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSEIX и JIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор