Сравнение CSEIX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.44% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и IVRSX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
CSEIX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
CSEIX
IVRSX
Сравнение CSEIX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.29 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.54 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.56 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и IVRSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и IVRSX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и IVRSX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -73.77% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.85% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -34.51% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -45.19% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -9.36% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -11.97% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.71% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и IVRSX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.48% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.23% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 18.01% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.65% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 21.54% | -0.61% |