Сравнение CSEIX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 6.15% против 4.18% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и HLRRX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
CSEIX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
CSEIX
HLRRX
Сравнение CSEIX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.03 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.15 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 0.20 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и HLRRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и HLRRX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и HLRRX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -62.78% | -9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.74% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -28.99% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -48.13% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -10.96% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -8.52% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.34% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и HLRRX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.14% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 8.92% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.60% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.57% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 20.81% | +0.12% |