Сравнение CSEIX с FRIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. FRIRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и FRIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и FRIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 12.81% | -26.47% | 41.29% | -1.99% | 31.50% | -4.52% | 7.79% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 0.41% | 7.10% | 7.89% | 9.36% | -14.59% | 18.98% | -1.08% | 17.89% | -1.81% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции CSEIX превзошли акции FRIRX по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.31% соответственно.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
FRIRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и FRIRX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.
Доходность на риск
CSEIX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск
CSEIX
FRIRX
Сравнение CSEIX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | FRIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.98 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.30 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.14 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 4.76 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.98 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и FRIRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и FRIRX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности FRIRX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
FRIRX Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I | 4.60% | 4.62% | 4.68% | 5.01% | 6.08% | 1.48% | 4.80% | 5.70% | 5.10% | 4.43% | 5.05% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и FRIRX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и FRIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -34.50% | -38.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -4.30% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | -18.18% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | -34.50% | -8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -2.71% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.30% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.03% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и FRIRX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | FRIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 1.66% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 2.84% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 4.91% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 6.53% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 9.49% | +11.44% |