Сравнение CSEIX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
CSEIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 сент. 1997 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CSEIX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSEIX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 2.42% | 4.01% | 6.50% | 9.49% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CSEIX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
CSEIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 6.15%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSEIX и CREMX
CSEIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
CSEIX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
CSEIX
CREMX
Сравнение CSEIX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSEIX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 9.78 | -9.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 12.29 | -11.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 11.91 | -10.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 12.82 | -12.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 85.27 | -83.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSEIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 9.78 | -9.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 7.88 | -7.54 |
Корреляция
Корреляция между CSEIX и CREMX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSEIX и CREMX
Дивидендная доходность CSEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSEIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. | 3.05% | 3.75% | 2.72% | 2.89% | 7.91% | 4.37% | 5.48% | 7.83% | 3.51% | 2.39% | 5.87% | 23.00% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSEIX и CREMX
Максимальная просадка CSEIX за все время составила -72.58%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSEIX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSEIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.58% | -0.71% | -71.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -0.55% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.55% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -0.02% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.08% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSEIX и CREMX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund, Inc. (CSEIX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CSEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSEIX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 0.59% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 0.65% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 0.89% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 0.96% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 0.96% | +19.97% |