Сравнение CSDIX с PJEZX
CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 8.93%/yr for PJEZX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSDIX charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for PJEZX.
Доходность
Сравнение доходности CSDIX и PJEZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции CSDIX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.93% соответственно.
CSDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 7.17%
PJEZX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 14.92%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам CSDIX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 10.78% | 4.32% | 6.73% | 13.18% | -26.33% | 41.70% | -1.74% | 31.84% | -4.25% | 8.09% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 12.78% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Correlation
The correlation between CSDIX and PJEZX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2010 г. | 0.97 |
The correlation between CSDIX and PJEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSDIX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
CSDIX
PJEZX
Сравнение CSDIX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDIX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.00 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.91 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.08 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CSDIX и PJEZX
Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и PJEZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSDIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.37% | -43.43% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -7.32% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -19.19% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -34.60% | +1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.68% | -43.43% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.66% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.94% | -8.11% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.47% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDIX и PJEZX
Текущая волатильность для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) составляет 3.79%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSDIX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.02% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.74% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 13.50% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.90% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.15% | -0.29% |
Сравнение комиссий CSDIX и PJEZX
CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PJEZX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDIX и PJEZX
Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности PJEZX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDIX Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I | 3.42% | 3.72% | 2.78% | 2.93% | 7.67% | 4.30% | 5.39% | 7.62% | 3.60% | 2.52% | 5.84% | 19.24% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.85% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, CSDIX and PJEZX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PJEZX has higher volatility (4.02%) compared to CSDIX (3.79%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs PJEZX's -43.43%.
PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSDIX и PJEZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор