PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с GRIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с GRIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, CSDIX returned 7.17%/yr vs 4.50%/yr for GRIFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSDIX charges 0.84%/yr vs 2.23%/yr for GRIFX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и GRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 7.17% против 4.50% соответственно.

CSDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.29%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.03%
1 год
11.79%
3 года*
10.91%
5 лет*
3.80%
10 лет*
7.17%

GRIFX

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
3.49%
6 месяцев
3.27%
1 год
4.52%
3 года*
2.51%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и GRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		10.78%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		3.49%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%

Correlation

The correlation between CSDIX and GRIFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2015 г.

0.88

The correlation between CSDIX and GRIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с CSRIXCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с GREIXGRIFX с JAREXGRIFX с CREMXGRIFX с HLRRXGRIFX с FSRNXGRIFX с JERIX

Доходность на риск

CSDIX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXGRIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.25

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.78

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.63

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

6.56

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. GRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRIFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и GRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXGRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.25

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.04

-0.68

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и GRIFX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и GRIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXGRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-14.29%

-58.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-1.70%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-7.28%

-9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-14.29%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-14.29%

-28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.09%

-2.36%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-3.37%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

0.68%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и GRIFX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXGRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

0.89%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

2.54%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

3.58%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

5.55%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

4.64%

+16.22%

Сравнение комиссий CSDIX и GRIFX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и GRIFX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности GRIFX в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.42%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.19%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, CSDIX and GRIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSDIX has higher volatility (3.79%) compared to GRIFX (0.89%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs GRIFX's -14.29%.

GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и GRIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор