PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDIX с CSZIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDIX с CSZIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX).

CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г.. CSZIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и CSZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDIX и CSZIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		1.50%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		1.50%4.41%6.81%13.26%-26.21%41.81%-1.64%31.95%-4.17%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CSDIX на уровне 1.50% и CSZIX на уровне 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSDIX имеют среднегодовую доходность 6.33%, а акции CSZIX немного впереди с 6.42%.

CSDIX

1 день
0.28%
1 месяц
-7.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
-0.03%
1 год
2.37%
3 года*
7.60%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.33%

CSZIX

1 день
0.34%
1 месяц
-7.21%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.50%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.44%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с LPXZXCSDIX с PSFCSDIX с PISHXCSDIX с MLOZXCSDIX с IRFIX
Часто сравнивают с CSZIX:
CSZIX с VNQCSZIX с FRIFXCSZIX с OCSZIX с FOFCSZIX с FRESXCSZIX с PISHXCSZIX с FREL

Сравнение комиссий CSDIX и CSZIX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CSZIX в 0.75%.

CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z

Доходность на риск

CSDIX vs. CSZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSZIX
Ранг доходности на риск CSZIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSZIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSZIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSZIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSZIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSZIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c CSZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDIXCSZIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.20

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.38

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.27

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

1.07

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDIX vs. CSZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSZIX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и CSZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDIXCSZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между CSDIX и CSZIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и CSZIX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности CSZIX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.03%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%
CSZIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z		3.10%3.81%2.85%3.00%7.77%4.38%5.47%7.70%3.68%2.60%5.90%22.32%

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и CSZIX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, что больше максимальной просадки CSZIX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и CSZIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDIXCSZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-42.71%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-11.83%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-33.05%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-42.71%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-7.65%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-8.89%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и CSZIX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund Class Z (CSZIX) имеют волатильность 4.29% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDIXCSZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

4.31%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

9.44%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.96%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

18.67%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

20.79%

+0.05%