PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSDIX с CREEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSDIX с CREEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSDIX (Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, CSDIX returned 6.83%/yr vs 5.77%/yr for CREEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CSDIX charges 0.84%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.

Доходность

Сравнение доходности CSDIX и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSDIX показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 18.78%. За последние 10 лет акции CSDIX превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 6.83% против 5.77% соответственно.

CSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.93%
1 год
14.11%
3 года*
9.99%
5 лет*
3.82%
10 лет*
6.83%

CREEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
15.19%
С начала года
18.78%
1 год
20.54%
3 года*
10.14%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSDIX и CREEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		14.93%4.32%6.73%13.18%-26.33%41.70%-1.74%31.84%-4.25%8.09%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		18.78%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%

Correlation

The correlation between CSDIX and CREEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1998 г.

0.97

The correlation between CSDIX and CREEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с MLOZXCSDIX с VNQCSDIX с VOOCSDIX с IRFIXCSDIX с PSFCSDIX с CSRIXCSDIX с PISHX
Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с CRARXCREEX с FSREXCREEX с FESIXCREEX с FIKMXCREEX с SOAAXCREEX с FRIRX

Доходность на риск

CSDIX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDIX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSDIXCREEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.53

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.10

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

8.47

-2.73

CSDIX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDIX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CREEX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDIX и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSDIX и CREEX

Максимальная просадка CSDIX за все время составила -72.37%, примерно равная максимальной просадке CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDIX и CREEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDIXCREEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.37%

-70.78%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-7.94%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-19.89%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-31.25%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.68%

-41.42%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.92%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-10.68%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDIX и CREEX

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) имеют волатильность 4.77% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDIXCREEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

10.58%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

14.19%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

19.08%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.89%

20.70%

+0.19%

Сравнение комиссий CSDIX и CREEX

CSDIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDIX и CREEX

Дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CREEX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.64%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.21%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CSDIX and CREEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSDIX has higher volatility (4.77%) compared to CREEX (4.73%). In terms of maximum drawdown, CSDIX dropped -72.37% vs CREEX's -70.78%.

CREEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSDIX и CREEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор