Сравнение CSDAX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CSDAX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSDAX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | -0.37% | 6.22% | 5.00% | 6.58% | -5.36% | 0.88% | 4.52% | 6.21% | 0.27% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.20% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.20%.
CSDAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.73%
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSDAX и GPICX
CSDAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
CSDAX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
CSDAX
GPICX
Сравнение CSDAX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSDAX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.43 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 3.57 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.91 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.32 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.30 | 31.04 | -18.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSDAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 2.10 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.69 | 1.74 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSDAX и GPICX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSDAX и GPICX
Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSDAX Calvert Short Duration Income Fund | 4.07% | 4.42% | 4.28% | 3.24% | 1.95% | 2.25% | 2.58% | 2.79% | 2.67% | 1.84% | 2.07% | 1.84% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSDAX и GPICX
Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSDAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -3.10% | -6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -0.52% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.14% | -2.79% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.14% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.57% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.09% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSDAX и GPICX
Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSDAX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.55% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.14% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 1.10% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 1.07% | +1.22% |