PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSDAX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSDAX с DHEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

CSDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CSDAX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSDAX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		-0.37%6.22%5.00%6.58%-5.36%0.88%4.52%6.21%0.05%2.17%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Доходность по периодам

С начала года, CSDAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

CSDAX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с CSDAX:
CSDAX с VFSUXCSDAX с THOPXCSDAX с FTHRXCSDAX с CDHIXCSDAX с CYBIXCSDAX с CFICXCSDAX с CULAX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с PIMIXDHEAX с SPTS

Сравнение комиссий CSDAX и DHEAX

CSDAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund

Доходность на риск

CSDAX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSDAX
Ранг доходности на риск CSDAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSDAX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDAXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

4.21

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

6.76

-3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

2.25

-0.78

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

9.96

-6.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.30

38.15

-25.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSDAX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSDAX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSDAX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDAXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

4.21

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

2.78

-1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.74

-0.04

Корреляция

Корреляция между CSDAX и DHEAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSDAX и DHEAX

Дивидендная доходность CSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSDAX
Calvert Short Duration Income Fund		4.07%4.42%4.28%3.24%1.95%2.25%2.58%2.79%2.67%1.84%2.07%1.84%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSDAX и DHEAX

Максимальная просадка CSDAX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSDAX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDAXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-12.34%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-0.50%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.14%

-5.06%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.19%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-0.82%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.13%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSDAX и DHEAX

Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDAXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.43%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

0.80%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.19%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.34%

1.51%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.29%

2.29%

0.00%