PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSD с SIXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CSD is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, CSD returned 16.45%/yr vs 3.45%/yr for SIXL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSD charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности CSD и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 39.67%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%

SIXL

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.41%
1 год
3.64%
3 года*
7.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSD и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%64.97%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		3.41%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between CSD and SIXL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.66

Over the past year, the correlation between CSD and SIXL has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CSD и SIXL

Секторы
CSD
SIXL

Промышленность

31.1%
6.4%

Технологии

18.6%
2.4%

Здравоохранение

13.1%
14.5%

Сырьевые материалы

11.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
2.6%

Коммунальные услуги

7.0%
17.3%

Недвижимость

5.1%
13.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
6.8%

Финансовые услуги

0.1%
15.2%

Потребительский защитный сектор

-

17.0%

Энергетика

-

2.1%

Промышленность

CSD
31.1%
SIXL
6.4%

Технологии

CSD
18.6%
SIXL
2.4%

Здравоохранение

CSD
13.1%
SIXL
14.5%

Сырьевые материалы

CSD
11.1%
SIXL
2.2%

Коммуникационные услуги

CSD
9.0%
SIXL
2.6%

Коммунальные услуги

CSD
7.0%
SIXL
17.3%

Недвижимость

CSD
5.1%
SIXL
13.6%

Потребительский циклический сектор

CSD
2.9%
SIXL
6.8%

Финансовые услуги

CSD
0.1%
SIXL
15.2%

Потребительский защитный сектор

CSD

-

SIXL
17.0%

Энергетика

CSD

-

SIXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

CSD vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
0.38

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.60

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.07

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.37

0.56

+5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.98

1.58

+23.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

0.38

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CSD и SIXL

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSDSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-16.08%

-54.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-6.52%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.15%

-11.65%

-18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-16.08%

-14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.04%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-4.57%

-9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.31%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и SIXL

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSDSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.36%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.29%

6.61%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.87%

9.50%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

12.14%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.83%

12.55%

+12.28%

Сравнение комиссий CSD и SIXL

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и SIXL

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SIXL в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.31%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSD and SIXL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to SIXL (2.36%). In terms of maximum drawdown, CSD dropped -70.47% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.45% vs 3.45% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.45% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Invesco and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.65% for CSD and 0.47% for SIXL.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSD и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор