PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSD с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSD с SIXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).

CSD и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CSD и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSD и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%64.97%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.48%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, CSD показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.48%.

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%

SIXL

1 день
0.42%
1 месяц
-4.69%
С начала года
4.48%
6 месяцев
2.87%
1 год
2.42%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Spin-Off ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO

Сравнение комиссий CSD и SIXL

CSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

CSD vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSD c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSDSIXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.20

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

0.36

+2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.05

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

0.37

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

1.19

+11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSD vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SIXL равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSD и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSDSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.20

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между CSD и SIXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSD и SIXL

Дивидендная доходность CSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SIXL в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.37%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSD и SIXL

Максимальная просадка CSD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSD и SIXL.

Загрузка...

Показатели просадок

CSDSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.47%

-16.08%

-54.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-8.63%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

-16.08%

-14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-5.07%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-4.60%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.66%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CSD и SIXL

Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что CSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSDSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

3.02%

+7.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

6.76%

+12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.22%

12.15%

+17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

12.14%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

12.64%

+12.05%