Сравнение CSCS с ORCS
CSCS (Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CSCS charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности CSCS и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCS показывает доходность -34.46%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
CSCS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -34.46%
- 1 год
- -42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCS и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | -34.46% | 0.92% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between CSCS and ORCS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCS vs. ORCS — Ранг доходности на риск
CSCS
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CSCS c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares (CSCS) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCS | ORCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCS и ORCS
Максимальная просадка CSCS за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCS и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCS | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -50.25% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -5.29% | -38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -16.25% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCS и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCS | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 59.95% | -27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.91% | 59.95% | -28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 59.95% | -28.04% |
Сравнение комиссий CSCS и ORCS
CSCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCS и ORCS
Дивидендная доходность CSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности ORCS в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X Shares | 4.36% | 1.72% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CSCS and ORCS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for CSCS.
CSCS has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 1.00% for CSCS and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для CSCS и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор