PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSCL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSCL с NUGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSCL (Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - CSCL is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Over the past year, CSCL returned 122.39% vs 42.42% for NUGT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CSCL charges 1.07%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности CSCL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSCL показывает доходность 80.70%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%.

CSCL

1 день
-4.20%
1 месяц
-17.00%
6 месяцев
88.51%
С начала года
80.70%
1 год
122.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGT

1 день
-7.01%
1 месяц
-34.26%
6 месяцев
-55.58%
С начала года
-43.28%
1 год
42.42%
3 года*
40.37%
5 лет*
13.60%
10 лет*
-15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSCL и NUGT

2026 (YTD)2025
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares		80.70%20.73%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-43.28%148.14%

Correlation

The correlation between CSCL and NUGT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов CSCL и NUGT

Секторы
CSCL
NUGT

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CSCL
100.0%
NUGT

-

Сырьевые материалы

CSCL

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

CSCL

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

CSCL

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

CSCL

-

NUGT

-

Энергетика

CSCL

-

NUGT

-

Финансовые услуги

CSCL

-

NUGT

-

Здравоохранение

CSCL

-

NUGT

-

Промышленность

CSCL

-

NUGT

-

Недвижимость

CSCL

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

CSCL

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с CSCL:
CSCL с COIGCSCL с CMGGCSCL с XTJLCSCL с TNACSCL с TSLLCSCL с NVDUCSCL с SOXL
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

CSCL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSCL
Ранг доходности на риск CSCL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSCL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSCL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSCLNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.45

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.17

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.64

+3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

1.38

+8.50

CSCL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSCL на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSCL и NUGT

Максимальная просадка CSCL за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCL и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSCLNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-99.97%

+69.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.64%

-66.74%

+36.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.64%

-99.87%

+69.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-91.56%

+82.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

30.85%

-18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CSCL и NUGT

Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares (CSCL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеют волатильность 22.72% и 23.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSCLNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.72%

23.78%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.98%

80.17%

-21.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.23%

95.33%

-30.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.85%

73.34%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.85%

87.69%

-23.84%

Сравнение комиссий CSCL и NUGT

CSCL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCL и NUGT

Дивидендная доходность CSCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности NUGT в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSCL
Direxion Daily CSCO Bull 2X Shares		1.41%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.69%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

CSCL and NUGT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (23.78%) compared to CSCL (22.72%). In terms of maximum drawdown, CSCL dropped -30.64% vs NUGT's -99.97%.

On 1-year performance, CSCL leads with 122.39% vs 42.42% for NUGT. On fees, CSCL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, CSCL has been the lower-risk option at 22.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSCL has performed better with a 122.39% return vs 42.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSCL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

CSCL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.69% for NUGT.

CSCL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 1.07% for CSCL and 1.13% for NUGT.

CSCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSCL и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор