PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, CSB returned 11.48%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности CSB и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и WCEO

2026 (YTD)202520242023
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%9.19%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between CSB and WCEO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.88

The correlation between CSB and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и WCEO

Секторы
CSB
WCEO

Финансовые услуги

26.5%
15.8%

Коммунальные услуги

22.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

19.0%
15.2%

Энергетика

11.5%
6.9%

Промышленность

8.5%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.5%

Сырьевые материалы

3.4%
5.1%

Технологии

1.2%
15.8%

Здравоохранение

0.4%
11.8%

Недвижимость

-

6.2%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
WCEO
15.8%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
WCEO
2.3%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
WCEO
15.2%

Энергетика

CSB
11.5%
WCEO
6.9%

Промышленность

CSB
8.5%
WCEO
13.0%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
WCEO
3.5%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
WCEO
4.5%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
WCEO
5.1%

Технологии

CSB
1.2%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

CSB
0.4%
WCEO
11.8%

Недвижимость

CSB

-

WCEO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

CSB vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.98

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.92

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.33

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

13.47

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.98

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок CSB и WCEO

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-25.88%

-16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.96%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

-25.88%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.81%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-5.52%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.23%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и WCEO

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что CSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.34%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

10.22%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

15.22%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

18.13%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.13%

+3.18%

Сравнение комиссий CSB и WCEO

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и WCEO

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and WCEO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSB has higher volatility (3.59%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 11.48% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Crestview and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор