PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSB с RB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSB и RB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.


CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

RB

1 день
-0.17%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и RB


Correlation

The correlation between CSB and RB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF

Доходность на риск

CSB vs. RB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина

RB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c RB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSBRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

CSB vs. RB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSBRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

3.15

-2.70

Просадки

Сравнение просадок CSB и RB

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и RB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSBRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-1.70%

-40.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.47%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-0.41%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и RB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSBRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

6.21%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

6.21%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

6.21%

+15.10%

Сравнение комиссий CSB и RB

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RB в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и RB

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности RB в 2.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
RB
ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF
2.00%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CSB and RB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for RB.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.00% for RB.

CSB is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Crestview and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.58% for RB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и RB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор