PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, CSB returned 17.95% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CSB charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности CSB и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и FESM

2026 (YTD)202520242023
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%10.77%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between CSB and FESM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between CSB and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSB и FESM

Секторы
CSB
FESM

Финансовые услуги

26.5%
14.8%

Коммунальные услуги

22.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

19.0%
7.4%

Энергетика

11.5%
7.2%

Промышленность

8.5%
19.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.1%

Сырьевые материалы

3.4%
3.5%

Технологии

1.2%
21.6%

Здравоохранение

0.4%
15.7%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

CSB
26.5%
FESM
14.8%

Коммунальные услуги

CSB
22.0%
FESM
2.0%

Потребительский циклический сектор

CSB
19.0%
FESM
7.4%

Энергетика

CSB
11.5%
FESM
7.2%

Промышленность

CSB
8.5%
FESM
19.1%

Потребительский защитный сектор

CSB
4.4%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

CSB
3.6%
FESM
3.1%

Сырьевые материалы

CSB
3.4%
FESM
3.5%

Технологии

CSB
1.2%
FESM
21.6%

Здравоохранение

CSB
0.4%
FESM
15.7%

Недвижимость

CSB

-

FESM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

CSB vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.48

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.34

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.61

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

16.60

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.48

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.29

-0.84

Просадки

Сравнение просадок CSB и FESM

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-26.93%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.18%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.59%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.79%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.82%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и FESM

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.64%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.32%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.98%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

21.26%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.26%

+0.05%

Сравнение комиссий CSB и FESM

CSB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и FESM

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CSB and FESM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 17.95% for CSB. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Crestview and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор