PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSB с AFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSB с AFSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and AFSC (abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. CSB is passively managed, while AFSC is actively managed. Over the past year, CSB returned 17.95% vs 27.01% for AFSC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSB charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for AFSC.

Доходность

Сравнение доходности CSB и AFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSB показывает доходность 8.30%, что значительно ниже, чем у AFSC с доходностью 16.58%.

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%

AFSC

1 день
-0.69%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.58%
6 месяцев
13.48%
1 год
27.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSB и AFSC

2026 (YTD)2025
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%-0.93%
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		16.58%2.67%

Correlation

The correlation between CSB and AFSC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.79

The correlation between CSB and AFSC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF

Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY
Часто сравнивают с AFSC:
AFSC с PPLTAFSC с BCIAFSC с GLTRAFSC с BCDAFSC с PALLAFSC с ISCBAFSC с BCIM

Доходность на риск

CSB vs. AFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AFSC
Ранг доходности на риск AFSC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSB c AFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) и abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSBAFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.46

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.11

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.64

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

9.96

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSB vs. AFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSB на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFSC равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSB и AFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSBAFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CSB и AFSC

Максимальная просадка CSB за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки AFSC в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSB и AFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSBAFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-21.68%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.29%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.79%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.15%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CSB и AFSC

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) составляет 3.59%, в то время как у abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF (AFSC) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что CSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSBAFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.49%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

13.99%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

18.59%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

22.57%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

22.57%

-1.26%

Сравнение комиссий CSB и AFSC

CSB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AFSC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSB и AFSC

Дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AFSC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSC
abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Часто задаваемые вопросы

CSB and AFSC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSC has higher volatility (5.49%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, CSB dropped -42.07% vs AFSC's -21.68%.

On 1-year performance, AFSC leads with 27.01% vs 17.95% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFSC has performed better with a 27.01% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AFSC.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.07% for AFSC.

They also come from different issuers: Crestview and Aberdeen. Their fees differ too: 0.35% for CSB and 0.65% for AFSC.

AFSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSB и AFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор