PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CSAAX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSAAX с LCSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CSAAX (Manteio Managed Futures Fund A) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, CSAAX returned -0.14%/yr vs 2.69%/yr for LCSIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CSAAX charges 1.58%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: -0.14% против 2.69% соответственно.

CSAAX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
-2.47%
С начала года
2.56%
1 год
9.74%
3 года*
-4.13%
5 лет*
0.23%
10 лет*
-0.14%

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
0.82%
С начала года
0.23%
1 год
-0.68%
3 года*
-2.22%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSAAX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.56%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		0.23%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Correlation

The correlation between CSAAX and LCSIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с ABYIXCSAAX с AQMNXCSAAX с CSQIXCSAAX с GFIRXCSAAX с QNZNXCSAAX с EVOIXCSAAX с AQMIX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX

Доходность на риск

CSAAX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CSAAXLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.13

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.14

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.16

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

-0.36

+3.37

CSAAX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и LCSIX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSAAXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-25.13%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-4.97%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-11.60%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-13.21%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-13.54%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-11.00%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-6.39%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.20%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и LCSIX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSAAXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

1.34%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

4.79%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

5.93%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

5.51%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.07%

6.65%

+3.42%

Сравнение комиссий CSAAX и LCSIX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и LCSIX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности LCSIX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.83%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.31%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

CSAAX and LCSIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSAAX has higher volatility (2.57%) compared to LCSIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, CSAAX dropped -29.18% vs LCSIX's -25.13%.

CSAAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSAAX и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор