PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSAAX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSAAX с LCSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX).

CSAAX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. LCSIX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CSAAX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSAAX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.61%-6.15%-5.81%-6.29%20.93%7.18%1.57%-4.58%-4.32%-1.57%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, CSAAX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции CSAAX уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: -0.09% против 2.75% соответственно.

CSAAX

1 день
-0.63%
1 месяц
-3.25%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.53%
1 год
-4.27%
3 года*
-3.91%
5 лет*
0.49%
10 лет*
-0.09%

LCSIX

1 день
0.57%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.28%
1 год
0.27%
3 года*
-2.12%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manteio Managed Futures Fund A

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с CSAAX:
CSAAX с CSQIXCSAAX с ABYIXCSAAX с QNZNXCSAAX с AQMIXCSAAX с CSAIXCSAAX с EVOIXCSAAX с GFIRX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с BICSXLCSIX с COMM.LLCSIX с JHEQXLCSIX с PGTYXLCSIX с CSH2.LLCSIX с FSMSXLCSIX с DBMF

Сравнение комиссий CSAAX и LCSIX

CSAAX берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A

Доходность на риск

CSAAX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSAAX
Ранг доходности на риск CSAAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSAAX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSAAXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.15

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.43

0.25

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.24

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

0.49

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSAAX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSAAX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSAAX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSAAXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Корреляция

Корреляция между CSAAX и LCSIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSAAX и LCSIX

Дивидендная доходность CSAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности LCSIX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSAAX
Manteio Managed Futures Fund A		2.74%2.13%1.76%0.27%18.83%8.69%0.00%1.51%0.00%0.00%2.66%8.46%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок CSAAX и LCSIX

Максимальная просадка CSAAX за все время составила -29.18%, что больше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSAAX и LCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSAAXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.18%

-25.13%

-4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-4.31%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.18%

-13.21%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-13.71%

-15.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.06%

-8.74%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-6.33%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.55%

2.15%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CSAAX и LCSIX

Manteio Managed Futures Fund A (CSAAX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что CSAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSAAXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.44%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

5.31%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

6.96%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

5.58%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

6.71%

+3.31%