Сравнение CRXP с CFIT
CRXP (Columbia Core Plus Bond ETF) and CFIT (Cambria Fixed Income Trend ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRXP charges 0.22%/yr vs 0.71%/yr for CFIT.
Доходность
Сравнение доходности CRXP и CFIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRXP показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у CFIT с доходностью 5.09%.
CRXP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CFIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 10.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRXP и CFIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 1.45% | -0.22% |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 5.09% | -0.25% |
Correlation
The correlation between CRXP and CFIT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRXP vs. CFIT — Ранг доходности на риск
CRXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CFIT
Сравнение CRXP c CFIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Plus Bond ETF (CRXP) и Cambria Fixed Income Trend ETF (CFIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRXP | CFIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRXP и CFIT
Максимальная просадка CRXP за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки CFIT в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRXP и CFIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRXP | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -4.23% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.09% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.19% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRXP и CFIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRXP | CFIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 5.83% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.84% | 5.62% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 5.62% | -1.78% |
Сравнение комиссий CRXP и CFIT
CRXP берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CFIT в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRXP и CFIT
Дивидендная доходность CRXP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности CFIT в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 3.87% | 3.14% |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 2.07% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRXP and CFIT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRXP is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRXP is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.71% for CFIT.
CFIT has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.07% for CRXP.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Cambria. Their fees differ too: 0.22% for CRXP and 0.71% for CFIT.
Подберите оптимальное распределение для CRXP и CFIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор