Сравнение CRWV с SGOV
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past year, CRWV returned -25.66% vs 3.97% for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.55%.
CRWV
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -27.24%
- С начала года
- 40.19%
- 6 месяцев
- 13.69%
- 1 год
- -25.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.19% | 79.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.55% | 3.18% |
Correlation
The correlation between CRWV and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. SGOV — Ранг доходности на риск
CRWV
SGOV
Сравнение CRWV c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -276.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 196.55 | -195.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 400.29 | -400.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4,485.40 | -4,485.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 20.34 | -20.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 12.50 | -11.47 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и SGOV
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -0.03% | -64.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -0.01% | -64.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.32% | 0.00% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -0.00% | -37.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.65% | 0.00% | +43.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и SGOV
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 25.70% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.70% | 0.06% | +25.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.55% | 0.13% | +68.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.12% | 0.20% | +96.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.77% | 0.24% | +114.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.77% | 0.24% | +114.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и SGOV
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (25.70%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.34 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор