Сравнение CRWD с MGNI
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, CRWD returned 24.23%/yr vs -11.57%/yr for MGNI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%.
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам CRWD и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 45.20% |
Correlation
The correlation between CRWD and MGNI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between CRWD and MGNI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$178.69B
MGNI:
$2.48B
CRWD:
-$0.02
MGNI:
$1.05
CRWD:
34.59
MGNI:
3.50
CRWD:
38.56
MGNI:
2.70
CRWD:
$5.09B
MGNI:
$722.55M
CRWD:
$3.82B
MGNI:
$458.33M
CRWD:
$246.78M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. MGNI — Ранг доходности на риск
CRWD
MGNI
Сравнение CRWD c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.04 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.05 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и MGNI
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -93.30% | +25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -57.77% | +20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -57.95% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -84.35% | +16.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -72.90% | +61.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -64.84% | +41.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 38.54% | -22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и MGNI
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 15.06% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 41.32% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 57.49% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 75.03% | -24.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 76.64% | -20.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и MGNI
Ни CRWD, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и MGNI
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and MGNI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.35%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs MGNI's -93.30%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор