Сравнение CRVO с QQQY
CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, CRVO returned -65.72% vs 23.60% for QQQY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.94%.
CRVO
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -31.84%
- 6 месяцев
- -58.66%
- С начала года
- -63.42%
- 1 год
- -65.72%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- -41.66%
- 10 лет*
- -55.79%
- Всё время*
- -54.35%
QQQY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам CRVO и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -63.42% | 237.61% | -69.33% | 48.16% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.94% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between CRVO and QQQY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. QQQY — Ранг доходности на риск
CRVO
QQQY
Сравнение CRVO c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVO | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.13 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 8.15 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVO и QQQY
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -19.05% | -80.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -11.14% | -67.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -3.82% | -96.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.38% | -2.92% | -91.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.45% | 2.90% | +44.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и QQQY
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 32.80% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.80% | 6.96% | +25.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.06% | 14.76% | +75.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.24% | 16.81% | +98.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.77% | 15.60% | +113.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 15.60% | +131.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и QQQY
CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.67% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
CRVO and QQQY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (32.80%) compared to QQQY (6.96%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs QQQY's -19.05%.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор