PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVO с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRVO с QQQY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, CRVO returned -61.01% vs 29.86% for QQQY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRVO и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CervoMed Inc. (CRVO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRVO показывает доходность -62.78%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 13.21%.

CRVO

1 день
-5.77%
1 месяц
-23.24%
С начала года
-62.78%
6 месяцев
-66.17%
1 год
-61.01%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-44.15%
10 лет*
-55.69%

QQQY

1 день
-4.74%
1 месяц
0.94%
С начала года
13.21%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRVO и QQQY

2026 (YTD)202520242023
CRVO
CervoMed Inc.		-62.78%237.61%-69.33%55.71%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		13.21%14.96%7.70%7.22%

Correlation

The correlation between CRVO and QQQY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CervoMed Inc.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с CRVO:
CRVO с AMZNCRVO с APOCRVO с IAUMCRVO с SPYMCRVO с ASMLCRVO с QQQMCRVO с ETHA
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

CRVO vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVO
Ранг доходности на риск CRVO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVO: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVO c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRVOQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.07

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
2.57

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.39

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.69

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.36

-12.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRVO vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVO и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRVOQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.07

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

1.08

-1.47

Просадки

Сравнение просадок CRVO и QQQY

Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRVOQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-19.05%

-80.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.97%

-11.14%

-61.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-5.27%

-94.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.35%

-2.91%

-91.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.21%

2.63%

+38.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVO и QQQY

CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRVOQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.86%

6.42%

+16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.44%

12.35%

+39.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.28%

14.50%

+56.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.11%

15.02%

+107.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.52%

15.02%

+129.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVO и QQQY

CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.12%.

ПозицияTTM202520242023
CRVO
CervoMed Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		36.12%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы

CRVO and QQQY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVO has higher volatility (22.86%) compared to QQQY (6.42%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRVO и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор