PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRVO с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRVO с ASML

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRVO (CervoMed Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CRVO operates in Biotechnology (Healthcare), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CRVO returned -55.69%/yr vs 33.39%/yr for ASML. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRVO и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CervoMed Inc. (CRVO) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRVO показывает доходность -62.78%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%. За последние 10 лет акции CRVO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: -55.69% против 33.39% соответственно.

CRVO

1 день
-5.77%
1 месяц
-23.24%
С начала года
-62.78%
6 месяцев
-66.17%
1 год
-61.01%
3 года*
-18.42%
5 лет*
-44.15%
10 лет*
-55.69%

ASML

1 день
-6.59%
1 месяц
6.28%
С начала года
53.99%
6 месяцев
49.85%
1 год
121.28%
3 года*
33.16%
5 лет*
20.37%
10 лет*
33.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRVO и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRVO
CervoMed Inc.		-62.78%237.61%-69.33%0.58%-66.84%-61.64%72.83%-76.88%-88.76%-47.79%
ASML
ASML Holding N.V.		53.99%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between CRVO and ASML is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRVO:

$27.22M

ASML:

$633.22B

EPS

CRVO:

-$3.27

ASML:

$25.86

Коэффициент P/S

CRVO:

83.66

ASML:

18.87

Коэффициент P/B

CRVO:

2.56

ASML:

30.40

Общая выручка (12 мес.)

CRVO:

$322.57K

ASML:

$33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRVO:

$322.57K

ASML:

$17.72B

EBITDA (12 мес.)

CRVO:

-$30.78M

ASML:

$12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CervoMed Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с CRVO:
CRVO с AMZNCRVO с APOCRVO с IAUMCRVO с SPYMCRVO с QQQMCRVO с ETHACRVO с GILD
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

CRVO vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRVO
Ранг доходности на риск CRVO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRVO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRVO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRVO: 66
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRVO c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRVOASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.96

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
3.40

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.83

-7.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

18.38

-19.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRVO vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRVO на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRVO и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRVOASMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.96

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.49

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.87

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.55

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CRVO и ASML

Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRVOASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-90.00%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.97%

-17.85%

-55.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.67%

-45.38%

-47.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-56.84%

-40.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

-56.84%

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-6.59%

-93.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.35%

-28.14%

-66.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.21%

6.62%

+34.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CRVO и ASML

CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRVOASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.86%

14.96%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.44%

32.90%

+18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.28%

41.19%

+30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.11%

42.11%

+80.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.52%

38.55%

+105.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRVO и ASML

CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.54%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CRVO
CervoMed Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRVO и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CervoMed Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B202220232024202520260
8.77B
(CRVO) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRVO and ASML have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRVO has higher volatility (22.86%) compared to ASML (14.96%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRVO и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор