Сравнение CRVO с IAUM
CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, CRVO returned -18.42%/yr vs 29.97%/yr for IAUM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -62.78%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 0.07%.
CRVO
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -23.24%
- С начала года
- -62.78%
- 6 месяцев
- -66.17%
- 1 год
- -61.01%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -55.69%
IAUM
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 29.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRVO и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -62.78% | 237.61% | -69.33% | 0.58% | -66.84% | -59.64% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.07% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CRVO and IAUM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. IAUM — Ранг доходности на риск
CRVO
IAUM
Сравнение CRVO c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRVO | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.44 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.64 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRVO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 1.08 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | 1.11 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок CRVO и IAUM
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -20.87% | -79.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.97% | -20.02% | -52.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | -20.02% | -72.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -20.02% | -79.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.35% | -5.32% | -89.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 7.88% | +33.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и IAUM
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.86% | 5.63% | +17.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 23.20% | +28.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.28% | 26.56% | +44.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.11% | 17.93% | +104.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.52% | 17.93% | +126.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и IAUM
Ни CRVO, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CRVO and IAUM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (22.86%) compared to IAUM (5.63%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs IAUM's -20.87%.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор