Сравнение CRVO с CIBR
CRVO (CervoMed Inc.) is a stock, while CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) is Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Over the past 10 years, CRVO returned -55.79%/yr vs 17.96%/yr for CIBR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRVO и CIBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRVO показывает доходность -63.42%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 27.10%. За последние 10 лет акции CRVO уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: -55.79% против 17.96% соответственно.
CRVO
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -31.84%
- 6 месяцев
- -58.66%
- С начала года
- -63.42%
- 1 год
- -65.72%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- -41.66%
- 10 лет*
- -55.79%
- Всё время*
- -54.35%
CIBR
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 7.24%
- 6 месяцев
- 29.77%
- С начала года
- 27.10%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 17.96%
- Всё время*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам CRVO и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. | -63.42% | 237.61% | -69.33% | 0.58% | -66.84% | -61.64% | 72.83% | -76.88% | -88.76% | -47.79% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 27.10% | 13.06% | 18.21% | 39.71% | -26.46% | 19.67% | 50.53% | 28.52% | 1.47% | 18.61% |
Correlation
The correlation between CRVO and CIBR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRVO vs. CIBR — Ранг доходности на риск
CRVO
CIBR
Сравнение CRVO c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CervoMed Inc. (CRVO) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRVO | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.16 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.00 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 2.32 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRVO и CIBR
Максимальная просадка CRVO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRVO и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRVO | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.89% | -66.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -21.99% | -56.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.67% | -21.99% | -70.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.82% | -33.89% | -61.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.98% | -33.89% | -66.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -4.38% | -95.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.38% | -8.63% | -85.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.45% | 9.48% | +37.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRVO и CIBR
CervoMed Inc. (CRVO) имеет более высокую волатильность в 32.80% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRVO | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.80% | 7.89% | +24.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.06% | 22.54% | +67.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.24% | 25.81% | +89.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.77% | 25.26% | +103.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.24% | 23.62% | +123.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRVO и CIBR
CRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.43% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
CRVO CervoMed Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRVO and CIBR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRVO has higher volatility (32.80%) compared to CIBR (7.89%). In terms of maximum drawdown, CRVO dropped -99.99% vs CIBR's -33.89%.
CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRVO и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор