Сравнение CRUX с USFI
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.39%/yr for USFI.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и USFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.01%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и USFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.82% |
Correlation
The correlation between CRUX and USFI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. USFI — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFI
Сравнение CRUX c USFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | USFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и USFI
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки USFI в -8.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и USFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -8.47% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.56% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -2.08% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и USFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | USFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 3.26% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 6.88% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 6.88% | -2.90% |
Сравнение комиссий CRUX и USFI
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии USFI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и USFI
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности USFI в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and USFI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.40% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while USFI is Actively Managed. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.39% for USFI.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и USFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор