Сравнение CRUX с FXN
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. CRUX is actively managed, while FXN is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам CRUX и FXN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.10% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.98% |
Correlation
The correlation between CRUX and FXN is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. FXN — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXN
Сравнение CRUX c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и FXN
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -87.39% | +85.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -8.70% | +7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -37.81% | +37.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и FXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 23.23% | -19.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 28.80% | -24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | 34.82% | -30.82% |
Сравнение комиссий CRUX и FXN
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и FXN
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности FXN в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and FXN have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.40% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.64% for FXN.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор