Сравнение CRUX с FFUT
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.12% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 3.51% |
Correlation
The correlation between CRUX and FFUT is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение CRUX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и FFUT
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки FFUT в -3.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -3.98% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.98% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.94% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 11.23% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 11.03% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 11.03% | -6.91% |
Сравнение комиссий CRUX и FFUT
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и FFUT
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FFUT в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.91% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and FFUT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Fidelity. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор