PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRUX с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRUX и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CRUX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.62%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFUT

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.34%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.36%
1 год
18.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRUX и FFUT


Correlation

The correlation between CRUX and FFUT is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г.

-0.57

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Core Bond ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Доходность на риск

CRUX vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRUX c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRUXFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

CRUX vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRUX и FFUT

Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки FFUT в -3.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и FFUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRUXFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.85%

-3.98%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.98%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.94%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CRUX и FFUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRUXFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

11.23%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

11.03%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

11.03%

-6.91%

Сравнение комиссий CRUX и FFUT

CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRUX и FFUT

Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FFUT в 1.91%


ПозицияTTM2025
CRUX
Columbia Core Bond ETF
1.06%0.00%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
1.91%2.09%

Часто задаваемые вопросы


CRUX and FFUT have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.06% for CRUX.

CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Fidelity. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.80% for FFUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRUX и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор