Сравнение CRUX с DMBS
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and DMBS (Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for DMBS.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и DMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMBS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и DMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.18% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 0.03% |
Correlation
The correlation between CRUX and DMBS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. DMBS — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMBS
Сравнение CRUX c DMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | DMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и DMBS
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и DMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -8.14% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.54% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.69% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и DMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | DMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 4.15% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 6.22% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.98% | 6.22% | -2.24% |
Сравнение комиссий CRUX и DMBS
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и DMBS
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности DMBS в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMBS Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF | 5.14% | 4.96% | 4.97% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CRUX and DMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for DMBS.
DMBS has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 1.40% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and DoubleLine. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.49% for DMBS.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и DMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор