PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTOX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%10.43%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%.

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий CRTOX и SIOAX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

CRTOX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.23

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.97

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.39

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

10.79

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTOX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.23

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.06

-1.05

Корреляция

Корреляция между CRTOX и SIOAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и SIOAX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и SIOAX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-22.10%

-76.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-3.20%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-17.57%

-81.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-2.25%

-96.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-2.35%

-28.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.71%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и SIOAX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.09%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

1.86%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

3.35%

+16.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,567.72%

4.56%

+3,563.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,327.60%

5.06%

+3,322.54%