PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTOX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTOX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

CRTOX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTOX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTOX и PDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		1.00%11.98%8.39%15.76%-14.53%-2.00%19.81%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%19.49%

Доходность по периодам

С начала года, CRTOX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

CRTOX

1 день
4.43%
1 месяц
-2.03%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
17.66%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с CRTOX:
CRTOX с CRTBXCRTOX с ABRZXCRTOX с CRMVXCRTOX с COTZXCRTOX с GOIIXCRTOX с CRDBXCRTOX с SFHYX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий CRTOX и PDX

CRTOX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund

Доходность на риск

CRTOX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTOX
Ранг доходности на риск CRTOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTOX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTOXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.35

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.59

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.46

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

1.13

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTOX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTOX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTOX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTOXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.35

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.04

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.30

-0.30

Корреляция

Корреляция между CRTOX и PDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTOX и PDX

Дивидендная доходность CRTOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM2025202420232022202120202019
CRTOX
Conquer Risk Tactical Opportunities Fund		12.17%12.29%4.58%0.67%0.00%15.16%2.98%0.00%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%

Просадки

Сравнение просадок CRTOX и PDX

Максимальная просадка CRTOX за все время составила -98.92%, что больше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTOX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTOXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.92%

-80.63%

-18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-20.21%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.92%

-37.24%

-61.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.59%

-15.21%

-83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-18.92%

-11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

8.25%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTOX и PDX

Conquer Risk Tactical Opportunities Fund (CRTOX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CRTOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTOXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.49%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.47%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

22.80%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,567.72%

25.81%

+3,541.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,327.60%

36.86%

+3,290.74%