Сравнение CRTC с VOX
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - CRTC is a Technology Equities fund tracking the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 14.85% vs 9.38% for VOX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -7.05%.
CRTC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам CRTC и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 3.75% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -7.05% | 26.27% | 33.12% | 5.47% |
Correlation
The correlation between CRTC and VOX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between CRTC and VOX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. VOX — Ранг доходности на риск
CRTC
VOX
Сравнение CRTC c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTC | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.69 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 2.40 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTC и VOX
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -57.18% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -13.56% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -10.17% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -11.90% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.91% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и VOX
Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что CRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.40% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.93% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 15.77% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.25% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.92% | -5.05% |
Сравнение комиссий CRTC и VOX
CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и VOX
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOX в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.91% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.31% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and VOX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRTC has higher volatility (5.77%) compared to VOX (5.40%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs VOX's -57.18%.
On 1-year performance, CRTC leads with 14.85% vs 9.38% for VOX. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.85% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
VOX has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.91% for CRTC.
CRTC is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.09% for VOX.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор