PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 23.34% for TIME. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.93%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и TIME

2026 (YTD)20252024
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%4.25%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between CRTC and TIME is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between CRTC and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и TIME

Секторы
CRTC
TIME

Технологии

33.5%
38.5%

Коммуникационные услуги

16.0%
17.4%

Здравоохранение

14.1%
0.5%

Промышленность

14.1%
1.0%

Энергетика

7.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
13.8%

Коммунальные услуги

6.0%
5.1%

Сырьевые материалы

2.6%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
3.2%

Недвижимость

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.1%

Технологии

CRTC
33.5%
TIME
38.5%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
TIME
17.4%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
TIME
0.5%

Промышленность

CRTC
14.1%
TIME
1.0%

Энергетика

CRTC
7.1%
TIME
8.4%

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
TIME
13.8%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
TIME
5.1%

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
TIME
3.0%

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
TIME
3.2%

Недвижимость

CRTC
0.1%
TIME

-

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
TIME
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

CRTC vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.77

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.39

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.79

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

6.60

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.81

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CRTC и TIME

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-24.26%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-13.09%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.64%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.59%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.55%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и TIME

Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) имеют волатильность 3.23% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.27%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

10.14%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

13.25%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.61%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.61%

-1.89%

Сравнение комиссий CRTC и TIME

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и TIME

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and TIME have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (3.27%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs 23.34% for TIME. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs 23.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.99% for CRTC.

They also come from different issuers: Xtrackers and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 1.00% for TIME.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор