PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с PSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTC с PSI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).

CRTC и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTC и PSI

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		-2.41%18.69%18.05%7.18%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		23.68%36.32%17.17%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.68%.

CRTC

1 день
0.09%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.21%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
0.47%
1 месяц
2.26%
С начала года
23.68%
6 месяцев
33.80%
1 год
102.12%
3 года*
33.89%
5 лет*
18.67%
10 лет*
28.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с ARMHCRTC с FTECCRTC с TDVCRTC с DEUSCRTC с HYRMCRTC с KROP
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с FTXLPSI с QQQPSI с FSELX

Сравнение комиссий CRTC и PSI

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSI в 0.56%.

PSI
Invesco Semiconductors ETF
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Доходность на риск

CRTC vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCPSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.35

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.84

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

5.60

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

20.14

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCPSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.35

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.51

+0.60

Корреляция

Корреляция между CRTC и PSI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и PSI

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности PSI в 0.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.11%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CRTC и PSI

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и PSI.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTCPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-62.96%

+43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-15.48%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-6.87%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-16.05%

+13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.19%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и PSI

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.21%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTCPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

15.27%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

29.73%

-19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

43.67%

-24.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

37.33%

-21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

34.66%

-18.70%