Сравнение CRTC с DEUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).
CRTC и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и DEUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRTC и DEUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | -2.41% | 18.69% | 18.05% | 7.18% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.79% | 10.41% | 14.33% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.79%.
CRTC
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRTC и DEUS
CRTC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Доходность на риск
CRTC vs. DEUS — Ранг доходности на риск
CRTC
DEUS
Сравнение CRTC c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRTC | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.25 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 5.78 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRTC | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.61 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CRTC и DEUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и DEUS
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DEUS в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 1.11% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.55% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок CRTC и DEUS
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и DEUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRTC | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -40.47% | +21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -7.95% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -4.39% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.39% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.44% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и DEUS
Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRTC | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.17% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.42% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 15.40% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.57% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.97% | -2.01% |