Сравнение CRTC с BUG
CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, CRTC returned 14.85% vs -6.97% for BUG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности CRTC и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRTC показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 12.51%.
CRTC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRTC и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 3.75% | 18.69% | 18.05% | 7.16% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 12.51% | -5.04% | 9.59% | 15.29% |
Correlation
The correlation between CRTC and BUG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between CRTC and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CRTC и BUG
Секторы
CRTC
BUG
Технологии
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Технологии
CRTC
BUG
Коммуникационные услуги
CRTC
BUG
Здравоохранение
CRTC
BUG
Промышленность
CRTC
BUG
-
Энергетика
CRTC
BUG
-
Потребительский циклический сектор
CRTC
BUG
Коммунальные услуги
CRTC
BUG
-
Сырьевые материалы
CRTC
BUG
-
Финансовые услуги
CRTC
BUG
-
Недвижимость
CRTC
BUG
-
Потребительский защитный сектор
CRTC
BUG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRTC vs. BUG — Ранг доходности на риск
CRTC
BUG
Сравнение CRTC c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRTC | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.19 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | -0.38 | +6.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRTC и BUG
Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRTC | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -41.66% | +22.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -37.69% | +28.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -11.10% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -14.38% | +12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 18.56% | -15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRTC и BUG
Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.77%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRTC | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 13.70% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 26.19% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 31.13% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 28.56% | -12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 29.29% | -13.42% |
Сравнение комиссий CRTC и BUG
CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRTC и BUG
Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.91% | 1.03% | 1.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRTC and BUG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.70%) compared to CRTC (5.77%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs BUG's -41.66%.
On 1-year performance, CRTC leads with 14.85% vs -6.97% for BUG. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 14.85% return vs -6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.03% for BUG.
CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.50% for BUG.
CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRTC и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор