PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRTC с BLOK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK).

CRTC и BLOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRTC - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CRTC и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRTC и BLOK

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		-2.41%18.69%18.05%7.18%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		-11.64%32.64%53.12%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью -11.64%.

CRTC

1 день
0.09%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.21%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
0.64%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-27.44%
1 год
30.70%
3 года*
40.84%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с ARMHCRTC с FTECCRTC с TDVCRTC с DEUSCRTC с HYRMCRTC с KROP
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Сравнение комиссий CRTC и BLOK

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Доходность на риск

CRTC vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCBLOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.73

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.26

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.93

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

2.26

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.73

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.39

+0.71

Корреляция

Корреляция между CRTC и BLOK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и BLOK

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности BLOK в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		1.11%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.81%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CRTC и BLOK

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и BLOK.

Загрузка...

Показатели просадок

CRTCBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-73.33%

+54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-35.64%

+26.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-31.68%

+25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-26.27%

+24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

14.72%

-11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и BLOK

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 5.21%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRTCBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

12.16%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

31.07%

-20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

42.37%

-23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

42.90%

-26.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

39.04%

-23.08%