PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRTC с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRTC с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both Technology Equities funds. CRTC is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past year, CRTC returned 24.34% vs 29.55% for BLOK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRTC charges 0.35%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности CRTC и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRTC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRTC и BLOK

2026 (YTD)202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%36.08%

Correlation

The correlation between CRTC and BLOK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.67

The correlation between CRTC and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRTC и BLOK

Секторы
CRTC
BLOK

Технологии

33.5%
31.8%

Коммуникационные услуги

16.0%
5.2%

Здравоохранение

14.1%

-

Промышленность

14.1%
1.0%

Энергетика

7.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%
6.7%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
55.3%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Технологии

CRTC
33.5%
BLOK
31.8%

Коммуникационные услуги

CRTC
16.0%
BLOK
5.2%

Здравоохранение

CRTC
14.1%
BLOK

-

Промышленность

CRTC
14.1%
BLOK
1.0%

Энергетика

CRTC
7.1%
BLOK

-

Потребительский циклический сектор

CRTC
6.3%
BLOK
6.7%

Коммунальные услуги

CRTC
6.0%
BLOK

-

Сырьевые материалы

CRTC
2.6%
BLOK

-

Финансовые услуги

CRTC
0.2%
BLOK
55.3%

Недвижимость

CRTC
0.1%
BLOK
0.0%

Потребительский защитный сектор

CRTC
0.0%
BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

CRTC vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRTC c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRTCBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.78

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.26

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

0.83

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

1.82

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRTC vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRTC на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа BLOK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRTC и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRTCBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

0.78

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.48

+0.90

Просадки

Сравнение просадок CRTC и BLOK

Максимальная просадка CRTC за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRTC и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRTCBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-73.33%

+54.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-35.64%

+26.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-10.48%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-26.07%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

16.24%

-13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CRTC и BLOK

Текущая волатильность для Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) составляет 3.23%, в то время как у Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что CRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRTCBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

10.39%

-7.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

28.54%

-18.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

38.13%

-25.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

42.36%

-26.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

38.96%

-23.24%

Сравнение комиссий CRTC и BLOK

CRTC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRTC и BLOK

Дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRTC and BLOK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (10.39%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, CRTC dropped -19.07% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with 29.55% vs 24.34% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 29.55% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.62% for BLOK.

They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for CRTC and 0.71% for BLOK.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRTC и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор